（綜合報導）據《金融時報》報導，美國聯準會（Fed）周四公布第一輪壓力測試結果，35家大型銀行全數過關，不過高盛和摩根士丹利在一項衡量財務穩健性的重要測試僅低分過關。

聯準會官員表示，美國35家大型銀行證明擁有穩健的資產負債表，足以因應像是2008年全球金融危機一樣的衝擊。

受測試的銀行在聯準會模擬的經濟衝擊狀況下，估計損失5,780億美元，不過銀行仍然能維持貸放業務，並能安然度過金融危機，不需要政府出手紓困。

然而部分銀行在最壞的情境假設，最低資本要求只低空飛過標準。高盛的補充槓桿率（supplementary leverage ratio）僅3.1％，和摩根士丹利也只有3.3％，勉強達到至少3％的門檻。

對此高盛發布聲明安撫投資人，表示壓力測試報告公布的數值「不一定代表銀行實際的資本回饋能力，真實狀況可能優於測試結果。」高盛表示將與聯準會官員討論他們在壓力測試採用的模型。

摩根士丹利和摩根大通亦發布聲明，呼籲投資人審慎評斷下周放榜的第二回合壓力測試報告，下周的結果將決定銀行發放股息與庫藏股的資本回饋計畫。

此外，在另一項衡量財務穩健的指標－一級資本適足率，道富銀行（State Street）表現遜於同業。道富的一級資本適足率降至5.3％，相較於最低標準4.5％，高盛的一級資本適足率降至5.6％。

即便如此，多數大型銀行在聯準會模擬的經濟衰退情境下，資本依然高於最低標準許多。聯準會今年用於測試的假設衰退情境比往年更加嚴峻。

聯準會本次的測試假設美國失業率躥升至10％、股市爆跌三分之二、房價重挫30％，歐元區、英國和日本都遭受嚴重的經濟衰退衝擊。